ASSET NAME: Arch Capital Group Ltd.
Questa strategia, che ha avuto un numero di Win di 14 in 15 anni, ha avuto successo in vista della chiusura del 27/09. Si presentava con un'elevata stagionalità ed un'importante correlazione con l'attuale tendenza.
Il periodo di trade e di quasi 3 mesi e il livello dei prezzi è quasi al massimo degli ultimi 3 anni. La tendenza all'interno del periodo di negoziazione è lunga e non presenta brusche inversioni.
Dal backtest vediamo che la media dei migliori è più di 2 volte quella dei peggiori, con risultati molto interessanti negli ultimi anni, dove la strategia ha avuto successo anche nel periodo Covid.
L'andamento attuale mostra una forte correlazione con il 2012 e il 2013, molto elevata soprattutto nel periodo del trade.
Conclusione
La strategia si presentava con alcuni indicatori stagionali molto buoni, tra cui il numero di anni storici e la correlazione del trend del 2024 con la stagionalità dell'asset. Il risultato replica molto bene quello degli ultimi 5 anni, che è tutto ciò che ci siamo prefissati di raggiungere.
Note
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